Tekniska analyser Flyttande medelvärden. De flesta diagrammönster visar mycket variation i prisrörelsen. Detta kan göra det svårt för handlare att få en uppfattning om en säkerhets s övergripande trend. En enkel metod som handlare använder för att bekämpa detta är att tillämpa rörliga medeltal. Ett rörligt medelvärde är Det genomsnittliga priset på en säkerhet över en viss tid Genom att räkna ut ett genomsnittligt pris för säkerhet sänks prisrörelsen När de dagliga fluktuationerna är borttagna, kan handlare bättre identifiera den sanna trenden och öka sannolikheten Att det kommer att fungera till deras fördel För att lära dig mer, läs Moving Averages-handledningen. Typ av rörliga medelvärden Det finns ett antal olika typer av rörliga medelvärden som varierar i hur de beräknas, men hur varje genomsnitt tolkas är detsamma Beräkningarna varierar endast med avseende på den viktning de lägger på prisdata, och ändras från lika viktning av varje prispunkt till mer vikt läggs på senaste data. De tre vanligaste t rörelserna för rörliga medelvärden är enkla linjära och exponentiella. Rörlig medelvärde SMA Detta är den vanligaste metoden som används för att beräkna det glidande genomsnittet av priser. Det tar helt enkelt summan av alla tidigare slutkurser över tiden och delar upp resultatet av antal priser som används vid beräkningen Till exempel i ett 10-dagars glidande medel läggs de sista 10 slutkurserna samman och delas sedan med 10 Som du kan se i Figur 1 kan en näringsidkare göra genomsnittet mindre mottagligt för Ändra priser genom att öka antalet perioder som används i beräkningen Att öka antalet tidsperioder i beräkningen är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i den långsiktiga trenden och sannolikheten för att den kommer att vända. Många individer hävdar att användbarheten av denna typ av medel är begränsad eftersom varje punkt i dataserien har samma inverkan på resultatet oavsett var det inträffar i sekvensen. Kritikerna hävdar att de senaste uppgifterna är mer impo Rtant och därför borde den också ha högre viktning Denna typ av kritik har varit en av de viktigaste faktorerna som leder till uppfinningen av andra former av rörliga medelvärden. Långviktat medelvärde Denna rörliga genomsnittliga indikator är minst vanlig av de tre och Används för att lösa problemet med lika viktning. Det linjärt vägda glidande medlet beräknas genom att summan av alla slutkurser över en viss tidsperiod multipliceras med datapunktens position och dividerar sedan med summan av numret Av perioder I till exempel fem dagars linjärt vägt genomsnitt multipliceras dagens s slutkurs med fem, igår s med fyra och så vidare tills den första dagen i periodintervallet uppnås. Dessa nummer läggs sedan ihop och divideras med summan av multiplikatorerna. Exponential Moving Average EMA Denna rörliga genomsnittliga beräkning använder en utjämningsfaktor för att placera en högre vikt på de senaste datapunkterna och anses vara mycket effektivare än den linjära Vägt genomsnitt Med en förståelse av beräkningen är det vanligtvis inte nödvändigt för de flesta handlare eftersom de flesta kartläggningspaket gör beräkningen för dig Det viktigaste att komma ihåg om exponentiell glidande medelvärde är att det är mer mottagligt för ny information i förhållande till det enkla glidande medeltalet Denna känslighet är en av de viktigaste faktorerna för varför detta är det rörliga genomsnittet av valet bland många tekniska handlare. Som du kan se i Figur 2 stiger en 15-årig EMA och faller snabbare än en 15-årig SMA. Den här lilla skillnaden verkar inte lika mycket, men det är en viktig faktor att vara medveten om eftersom den kan påverka avkastningen. Major användningar av rörliga medelvärden Flytta medelvärden används för att identifiera aktuella trender och trendomvandlingar samt att ställa upp stöd och motståndsnivåer. Brukade snabbt identifiera huruvida en säkerhet rör sig i en uppåtgående eller en nedåtgående trend beroende på riktningen för rörligt medelvärde. Som du kan se i Figur 3, när en rörelse genomsnittet är på väg uppåt och priset är över det, säkerheten ligger i en uptrend Omvänt kan ett nedåtgående sluttande rörligt medelvärde med priset nedan användas för att signalera en downtrend. En annan metod för bestämning av momentum är att titta på ordningen av ett par Av glidande medelvärden När ett kortsiktigt medelvärde överstiger ett långsiktigt genomsnitt är trenden uppåt. Å andra sidan visar ett långsiktigt medelvärde över ett kortfristigt genomsnitt en nedåtgående rörelse i trenden. Bildas på två huvudvägar när priset rör sig genom ett glidande medelvärde och när det rör sig genom glidande medelvärdeövergångar Den första gemensamma signalen är när priset rör sig genom ett viktigt glidande medelvärde Till exempel när priset på en säkerhet som var i en uppåtgående fall Under ett 50-års glidande medelvärde, som i figur 4, är det ett tecken på att upptrenden kan vara omvänd. Den andra signalen för en trendomvandling är när ett glidande medel passerar genom ett annat. Till exempel, som du kan se i Figur 5, jag f 15-dagars glidande medelvärdet över 50-dagars glidande medelvärde, är det ett positivt tecken på att priset börjar öka. Om de perioder som används i beräkningen är relativt korta, till exempel 15 och 35, kan detta signalera en Kortsiktig trendomvandling Å andra sidan, när två medelvärden med relativt långa tidsramar överstiger 50 och 200, används detta för att föreslå en långsiktig förändring i trend. En annan viktig väg som rör medeltal används är att identifiera Stöd och motståndsnivåer Det är inte ovanligt att se ett lager som har fallit, stoppa sin nedgång och omvänd riktning när det drabbas av ett stort rörligt medelvärde. En rörelse genom ett stort rörligt medelvärde används ofta som en signal av tekniska handlare att Trenden är omvänd Om till exempel, om priset går igenom 200-dagars glidande medelvärde i en nedåtriktad riktning, är det en signal att upptrenden är omvänd. Möjliga medelvärden är ett kraftfullt verktyg för att analysera trenden i en säkerhet De ger användbar supp Ort och motståndspunkter och är mycket lätta att använda De vanligaste tidsramarna som används när man skapar glidande medelvärden är 200-dagars, 100-dagars, 50-dagars, 20-dagars och 10-dagars genomsnitt på 200 dagars tanke Vara ett bra mått på ett handelsår, ett 100-dagars genomsnitt på ett halvt år, ett 50-dagars genomsnitt på kvart i året, ett 20-dagars genomsnitt av en månad och ett 10-dagars genomsnitt på två veckor. Rörliga medelvärden hjälper de tekniska aktörerna att släpa ut något av det brus som finns i dagliga prisförändringar, vilket ger handlare en tydligare bild av prisutvecklingen. Hittills har vi fokuserat på prisrörelse, genom diagram och medelvärden. I nästa avsnitt Kommer vi att titta på några andra tekniker som används för att bekräfta prisrörelser och patterns. Moving Average Crossovers. Moving genomsnittliga övergångar är en vanlig sätt näringsidkare kan använda Flytta genomsnitt Ett crossover uppstår när ett snabbare rörande medelvärde dvs en kortare period. Flyttande medelvärdet passerar antingen över en långsammare Flyttande medelvärde dvs längre period Flyttande medelvärde som är konsekvent Härledde en bullish crossover eller under som betraktas som en baisse crossover. Diagrammet nedan för SP Depository Receipts Exchange Traded Fund SPY visar 50-dagars Simple Moving Average och 200-dagars Simple Moving Average detta Moving Average pair tittas ofta på av stora finansiella institut som en långsiktig indikator för marknadsriktningen. Notera hur långsiktigt 200-dagars Enkelt rörande medelvärde är i en uptrend tolkas detta ofta som en signal om att marknaden är ganska stark. En näringsidkare kan överväga att köpa när den kortare Termen 50-dagars SMA passerar över 200-dagars SMA och kontrastvis kan en näringsidkare överväga att sälja när 50-dagars SMA passerar under 200-dagars SMA. I diagrammet ovanför SP 500 hade båda potentiella köpsignalerna varit Extremt lönsam, men den ena potentiella försäljningssignalen skulle ha orsakat en liten förlust. Tänk på att 50-dagars, 200-dagars Simple Moving Average Crossover är en mycket långsiktig strategi. För de handlare som vill ha mer bekräftelse när de använder Flyttande medelvärdeövergångar kan 3 Simple Moving Average crossover-tekniken användas. Ett exempel på detta visas i tabellen nedan för Wal-Mart WMT-lager. Den 3 enkla rörliga genomsnittsmetoden kan tolkas enligt följande. Den första övergången till den snabbaste SMA I det ovanstående exemplet fungerar 10-dagars SMA över nästa snabbaste SMA 20-dagars SMA som en varning om att priserna kan vara omvänd trend, men vanligtvis skulle en näringsidkare inte placera en faktisk köp - eller säljorder då. Därefter, den andra crossover av de snabbaste SMA 10-dagarna och den långsammaste SMA-50-dagarna kan utlösa en näringsidkare att köpa eller sälja. Det finns många varianter och metoder för att använda 3 Simple Moving Average crossover-metoden, vissa finns nedan. Ett mer konservativt tillvägagångssätt kan vara att vänta tills den mellersta SMA 20-dagars korsningen över den långsammare SMA 50-dagen men det är i grunden en två SMA crossover-teknik, inte en tre SMA-teknik. En näringsidkare kan överväga en penninghanteringsteknik att köpa en halv storlek när q Uick SMA passerar över nästa snabbaste SMA och går sedan in i den andra hälften när snabb SMA passerar över långsammare SMA. I stället för halvor köper eller säljer en tredjedel av en position när snabb SMA passerar över nästa snabbaste SMA, ytterligare en tredjedel När den snabba SMA passerar över den långsamma SMA och den sista tredjedelen när den näst snabbaste SMA passerar över den långsamma SMA. A Moving Average crossover-tekniken som använder 8 Moving Averages exponentiella är den rörliga genomsnittliga exponentiala ribbonindikatorn se Exponential Ribbon. Moving Average crossovers Ofta betraktas verktyg av handlare Faktum är att crossover ofta ingår i de mest populära tekniska indikatorerna, inklusive MACD-indikatorn Moving Average Convergence Divergence, se MACD Andra glidande medelvärden förtjänar noggrann övervägande i en handelsplan. Informationen ovan är endast avsedd för information och underhållning och Utgör inte handelsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja några aktier, alternativ, framtida, råvaror eller forexproducenter Ct Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Handel är i sig riskabelt ansvarar inte för några speciella eller följdskador som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda, material och information som tillhandahålls av denna webbplats. Se fullständig ansvarsfriskrivning. 200-dagars rörande medelvärde eller annat. Denna indikator har en bra track record som en nyckelnivå och SP 500 sitter där just nu. Nov 9, 2012, 7 59 AM EDT Av Serge Berger Head Trader Strategist, The Steady Trader. Låt oss få det här ur den tekniska analysen är inte trolldom Men en tankeväckande tillämpning av till synes arcane TA-principer kan hjälpa dig att navigera i en murig marknad. För det första måste du veta vad du ska titta på. Klicka för att förstora Igår stängde SP 500 höger Nära sitt 200-dagars enkla rörliga medelvärde. Sluttrycket för SP 500 var 1377 51 och 200-dagars SMA stängde vid 1380 71. Som vi än en gång vid detta viktiga stöd till SP 500 ville jag ta en stund till Diskutera w Höna stora sådana tekniska indikatorer är värda att titta på och hur man hanterar en position kring dem. Jag frågar mig ofta om teknisk analys fungerar eftersom näringsidkare alla tittar på samma indikatorer, vilket resulterar i en självuppfyllande profetia, eller om indikatorn faktiskt avslöjar några Underliggande sanningen om marknadens mekanik Till sist spelar det ingen roll det fungerar Och vi kan dramatiskt förbättra våra resultat om vi vet vilken indikator som ska tillämpas på vilket index eller lager. När det gäller SP 500 har 200-dagars SMA En stark tendens att fungera som stöd eller motstånd, så det är värt att uppmärksamma. Klicka för att förstora De två diagrammen till höger är SP 500 SPX och Nasdaq 100 NDX, båda markerade med sina respektive 200 dagars enkla glidande medelvärden, Om Du tittar på handelsåtgärden varje gång indexet kommer nära det rörliga genomsnittet noterar du hur mycket snabbare Nasdaq 100 reagerar Med andra ord visar NDX betydligt mindre respekt för dess 200-dagars SM än SP 500 Gör det. Och det leder mig till huvudpunkten Tekniska indikatorer skapas inte lika för alla lager Varje lager eller index har sin egen egenskap och vi måste ta reda på vilka indikatorer som fungerar bäst för de bestånd vi följer. Detta gäller rörliga medelvärden, momentum Oscillatorer, trendlinjer och många fler tekniska indikatorer. Klicka på Förstora Tillbaka till vårt nuvarande exempel på SP 500 och dess 200 dagars enkla glidande medelvärde. Hur hanterar man en position runt en så viktig nivå utan att stoppas vid exakt fel tid. Indikatorn har en bra uppfattning om att fungera som stöd eller motstånd, men vi måste överväga risken för en liten överskridning förbi det rörliga genomsnittet som stoppar investerare med svaga händer innan vi vänder tillbaka direkt från 200-dagars sma. För att undvika det obehagligt Resultat, behåll dina stopporder lite under indikatorn i fråga. Även om du inte är tekniskt lutad är det användbart att hålla koll på de stora indikatorerna om inget annat, det är användar Jag vet vad andra handlare tittar på. Och om du matchar ditt index med rätt mätvärde, kommer du att vara före matchen. Artikkel utskrivet från InvestorPlace Media.2017 InvestorPlace Media, LLC.
No comments:
Post a Comment